Сравнение CALM с STAG
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 9.93%/yr for STAG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 9.13% против 9.93% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
STAG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам CALM и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 2.13% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between CALM and STAG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between CALM and STAG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.62B
STAG:
$7.10B
CALM:
$14.48
STAG:
$1.30
CALM:
5.27
STAG:
28.66
CALM:
0.00
STAG:
3.63
CALM:
1.06
STAG:
8.10
CALM:
1.34
STAG:
1.98
CALM:
$3.46B
STAG:
$863.82M
CALM:
$1.17B
STAG:
$356.54M
CALM:
$1.05B
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. STAG — Ранг доходности на риск
CALM
STAG
Сравнение CALM c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.47 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.14 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.23 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и STAG
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -45.08% | -29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -9.44% | -27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -24.59% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -42.22% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -45.08% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -7.51% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -10.51% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 3.88% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и STAG
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 4.82% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 13.71% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 19.36% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 23.40% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 26.16% | +5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и STAG
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности STAG в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.38% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и STAG
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and STAG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (7.03%) compared to STAG (4.82%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор