PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPD с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, EPD returned 10.45%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EPD торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 10.45% против 28.77% соответственно.

EPD

1 день
-0.77%
1 месяц
0.89%
С начала года
20.66%
6 месяцев
18.26%
1 год
27.33%
3 года*
21.14%
5 лет*
16.72%
10 лет*
10.45%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		20.66%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between EPD and BIP-UN.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.21

The correlation between EPD and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$82.06B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

EPD:

$2.69

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

EPD:

13.93

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

EPD:

2.24

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

EPD:

1.59

BIP-UN.TO:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$51.57B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$7.31B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$10.11B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

EPD vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.15

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.70

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.75

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

3.79

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPD vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.90

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EPD и BIP-UN.TO

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-51.41%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-12.06%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-41.17%

+25.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-47.89%

+29.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-51.41%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-1.52%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-7.80%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.55%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и BIP-UN.TO

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.78%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.26%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

18.41%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

33.34%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

38.92%

-14.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.84%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
14.39B
6.30B
(EPD) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EPD значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности EPD и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enterprise Products Partners L.P. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
13.1%
26.9%
Активы портфеля
EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

EPD and BIP-UN.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор