Сравнение CNQ с CM
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 18.22%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 18.22% против 16.80% соответственно.
CNQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 38.89%
- 1 год
- 53.83%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 18.22%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам CNQ и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 37.99% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between CNQ and CM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2000 г. | 0.43 |
The correlation between CNQ and CM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$97.03B
CM:
$74.47B
CNQ:
$4.65
CM:
$12.14
CNQ:
9.95
CM:
9.02
CNQ:
0.48
CM:
1.11
CNQ:
2.37
CM:
1.43
CNQ:
2.17
CM:
1.28
CNQ:
$40.74B
CM:
$61.84B
CNQ:
$12.53B
CM:
$28.74B
CNQ:
$22.99B
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. CM — Ранг доходности на риск
CNQ
CM
Сравнение CNQ c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.58 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 6.04 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 24.16 | -15.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.46 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и CM
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -71.70% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -10.79% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -19.47% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -40.61% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -47.82% | -30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -5.41% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -14.66% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.69% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и CM
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 7.65% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 15.89% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 18.91% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 21.40% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 22.61% | +17.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и CM
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и CM
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and CM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.80%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор