Сравнение CM с AEM
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 14.51%/yr for AEM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 16.80% против 14.51% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
AEM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 49.86%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам CM и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.97% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between CM and AEM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.15 |
The correlation between CM and AEM shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$74.47B
AEM:
$81.34B
CM:
$12.14
AEM:
$10.60
CM:
9.02
AEM:
15.30
CM:
1.11
AEM:
0.24
CM:
1.43
AEM:
6.04
CM:
1.28
AEM:
3.10
CM:
$61.84B
AEM:
$13.51B
CM:
$28.74B
AEM:
$8.28B
CM:
$13.01B
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. AEM — Ранг доходности на риск
CM
AEM
Сравнение CM c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.18 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 1.09 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 2.96 | +21.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 0.89 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CM и AEM
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -90.49% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -35.56% | +24.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -35.56% | +16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -46.22% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -53.86% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -35.56% | +30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -46.66% | +32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 13.12% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и AEM
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.65%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 14.34% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 35.53% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 43.68% | -24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 36.98% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 37.31% | -14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и AEM
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AEM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и AEM
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
CM and AEM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (14.34%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs AEM's -90.49%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор