PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с PM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 12.07%/yr for PM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 29.95% против 12.07% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
8.60%
С начала года
15.90%
6 месяцев
13.26%
1 год
23.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
18.21%
10 лет*
29.95%

PM

1 день
-0.98%
1 месяц
5.10%
С начала года
12.76%
6 месяцев
21.84%
1 год
2.35%
3 года*
31.38%
5 лет*
21.58%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		15.90%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%
PM
Philip Morris International Inc.		12.76%31.69%45.71%-4.19%19.43%20.72%1.23%29.46%-27.69%11.73%

Correlation

The correlation between BIP-UN.TO and PM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.15

The correlation between BIP-UN.TO and PM shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

PM:

$275.15B

EPS

BIP-UN.TO:

CA$0.91

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

59.66

PM:

24.74

Коэффициент PEG

BIP-UN.TO:

0.31

PM:

2.69

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

1.04

PM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIP-UN.TOPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.08

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.31

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.12

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

0.23

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP-UN.TO vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIP-UN.TOPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.08

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.61

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и PM

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки PM в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-UN.TOPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-41.07%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-19.24%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.18%

-19.24%

-19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-20.20%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.85%

-41.07%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-6.84%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.36%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

10.20%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и PM

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.74%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

21.11%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

28.20%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

23.27%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

25.01%

+13.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и PM

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PM в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
6.30B
10.15B
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIP-UN.TO значения в CAD, PM значения в USD

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
26.9%
68.1%
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

BIP-UN.TO and PM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор