PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFC с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFC с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MFC (Manulife Financial Corporation) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. MFC operates in Insurance - Life (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MFC returned 15.88%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFC и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MFC торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции MFC уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 15.88% против 28.77% соответственно.

MFC

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.46%
1 год
24.59%
3 года*
32.27%
5 лет*
19.18%
10 лет*
15.88%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFC и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFC
Manulife Financial Corporation		9.27%22.95%45.75%31.13%-1.18%12.17%-7.18%49.19%-29.89%22.17%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between MFC and BIP-UN.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.23

The correlation between MFC and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFC:

$46.97B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

MFC:

$4.06

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

MFC:

9.59

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

MFC:

3.36

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

MFC:

0.78

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

MFC:

1.07

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$79.35B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$26.46B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$8.26B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Financial Corporation

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с MFC:
MFC с MFC.TOMFC с POW.TOMFC с SLF.TOMFC с PRUMFC с AFGMFC с SPYMFC с ALL
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

MFC vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFC
Ранг доходности на риск MFC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFC c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFCBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.15

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.70

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.75

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

3.79

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFC vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP-UN.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFCBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.90

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MFC и BIP-UN.TO

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFCBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-51.41%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.06%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-41.17%

+24.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-47.89%

+20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-51.41%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.52%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-7.80%

-21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

5.55%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и BIP-UN.TO

Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFCBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.78%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

14.26%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

18.41%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

33.34%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.42%

38.92%

-10.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
MFC
Manulife Financial Corporation		3.43%3.45%4.16%4.86%5.71%4.91%4.70%3.71%4.08%3.93%4.15%5.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00B-20.00B0.0020.00B40.00B20222023202420252026
12.31B
6.30B
(MFC) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MFC значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности MFC и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manulife Financial Corporation и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
26.9%
Активы портфеля
MFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

MFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

MFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

MFC and BIP-UN.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFC и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор