Сравнение ABBV с CM
ABBV (AbbVie Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 18.63% против 16.80% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам ABBV и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between ABBV and CM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between ABBV and CM shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$395.73B
CM:
$74.47B
ABBV:
$2.05
CM:
$12.14
ABBV:
108.68
CM:
9.02
ABBV:
6.30
CM:
1.43
ABBV:
14.39
CM:
1.28
ABBV:
$62.82B
CM:
$61.84B
ABBV:
$46.15B
CM:
$28.74B
ABBV:
$17.96B
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. CM — Ранг доходности на риск
ABBV
CM
Сравнение ABBV c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.58 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 6.04 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 24.16 | -21.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.46 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и CM
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -71.70% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -10.79% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -19.47% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -40.61% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -47.82% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -5.41% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -14.66% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 2.69% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и CM
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.39%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.65% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 15.89% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 18.91% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.40% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 22.61% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и CM
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и CM
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and CM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор