Сравнение CM с ENB
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 9.34%/yr for ENB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 16.80% против 9.34% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
ENB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам CM и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
ENB Enbridge Inc. | 18.72% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between CM and ENB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between CM and ENB has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CM:
$12.14
ENB:
$4.92
CM:
9.02
ENB:
11.24
CM:
1.11
ENB:
0.51
CM:
1.43
ENB:
1.32
CM:
$61.84B
ENB:
$69.05B
CM:
$28.74B
ENB:
$15.35B
CM:
$13.01B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. ENB — Ранг доходности на риск
CM
ENB
Сравнение CM c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 2.82 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 7.09 | +17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.58 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CM и ENB
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -46.35% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.10% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -15.78% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -28.32% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -44.07% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.67% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -10.83% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.62% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и ENB
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.10% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 13.00% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 16.24% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 18.64% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 24.34% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и ENB
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности ENB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и ENB
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CM and ENB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to ENB (6.10%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs ENB's -46.35%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор