Сравнение UL с CM
UL (The Unilever Group) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 4.43% против 16.80% соответственно.
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам UL и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between UL and CM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.30 |
The correlation between UL and CM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$123.13B
CM:
$74.47B
UL:
$5.06
CM:
$12.14
UL:
11.08
CM:
9.02
UL:
2.17
CM:
1.11
UL:
1.20
CM:
1.43
UL:
7.93
CM:
1.28
UL:
$109.27B
CM:
$61.84B
UL:
$90.89B
CM:
$28.74B
UL:
$24.12B
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. CM — Ранг доходности на риск
UL
CM
Сравнение UL c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.58 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.04 | -6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 24.16 | -25.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 3.46 | -4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.89 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UL и CM
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -71.70% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -10.79% | -14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -19.47% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -40.61% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -47.82% | +17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.50% | -5.41% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -14.66% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 2.69% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и CM
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.65% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 15.89% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 18.91% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.40% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 22.61% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и CM
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и CM
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
UL and CM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор