PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, PM returned 11.05%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PM торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 11.05% против 28.77% соответственно.

PM

1 день
-1.25%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.74%
6 месяцев
20.88%
1 год
0.31%
3 года*
29.53%
5 лет*
18.20%
10 лет*
11.05%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		10.74%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between PM and BIP-UN.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.17

The correlation between PM and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$275.15B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

PM:

$7.12

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

PM:

24.74

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

PM:

2.69

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

PM:

6.62

BIP-UN.TO:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

PM vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.15

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.70

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.75

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

3.79

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PM vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.15

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.90

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PM и BIP-UN.TO

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-51.41%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-12.06%

-8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-41.17%

+20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-47.89%

+25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-51.41%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-1.52%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-7.80%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

5.55%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и BIP-UN.TO

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

4.78%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

14.26%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

18.41%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

33.34%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

38.92%

-14.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.15B
6.30B
(PM) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PM значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности PM и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
68.1%
26.9%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

PM and BIP-UN.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор