PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с WMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENB с WMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и The Williams Companies, Inc. (WMB).

Доходность

Сравнение доходности ENB и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENB и WMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		13.67%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
WMB
The Williams Companies, Inc.		20.36%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%

Фундаментальные показатели

EPS

ENB:

$8.09

WMB:

$2.14

Коэффициент P/E

ENB:

6.63

WMB:

33.52

Коэффициент PEG

ENB:

0.31

WMB:

1.74

Коэффициент P/S

ENB:

1.20

WMB:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$65.19B

WMB:

$11.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$0.00

WMB:

$6.83B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$10.66B

WMB:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 20.36%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 10.07% против 22.92% соответственно.

ENB

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.67%
6 месяцев
11.18%
1 год
27.42%
3 года*
19.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
10.07%

WMB

1 день
-1.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
20.36%
6 месяцев
14.53%
1 год
22.47%
3 года*
39.69%
5 лет*
30.65%
10 лет*
22.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с ENSENB с SCHDENB с ^GSPC
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ECWMB с LNGWMB с CQPWMB с STNG

Доходность на риск

ENB vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBWMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.91

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.29

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.95

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

4.19

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа WMB равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBWMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.91

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.32

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Корреляция

Корреляция между ENB и WMB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и WMB

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности WMB в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.12%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.82%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Просадки

Сравнение просадок ENB и WMB

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и WMB.

Загрузка...

Показатели просадок

ENBWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-98.03%

+51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-12.36%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-23.01%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-68.08%

+24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-5.13%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-27.17%

+16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.76%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и WMB

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 3.55%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENBWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.22%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

16.39%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

24.72%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

23.40%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

31.62%

-7.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.18B
3.20B
(ENB) Общая выручка
(WMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию