Сравнение UL с ENB
UL (The Unilever Group) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 9.34%/yr for ENB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 4.43% против 9.34% соответственно.
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
ENB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам UL и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
ENB Enbridge Inc. | 18.72% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between UL and ENB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
UL:
$5.06
ENB:
$4.92
UL:
11.08
ENB:
11.24
UL:
2.17
ENB:
0.51
UL:
1.20
ENB:
1.32
UL:
$109.27B
ENB:
$69.05B
UL:
$90.89B
ENB:
$15.35B
UL:
$24.12B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. ENB — Ранг доходности на риск
UL
ENB
Сравнение UL c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.82 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.09 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.58 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.75 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок UL и ENB
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -46.35% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -9.10% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -15.78% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -28.32% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -44.07% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.50% | -4.67% | -18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -10.83% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 3.62% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и ENB
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.10% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 13.00% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 16.24% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.64% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 24.34% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и ENB
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности ENB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и ENB
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
UL and ENB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (6.10%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор