PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с NTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CALM с NTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, CALM returned 21.90%/yr vs 4.29%/yr for NTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 9.80%.

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%

NTR

1 день
0.12%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.80%
6 месяцев
15.63%
1 год
16.58%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и NTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-1.80%
NTR
Nutrien Ltd.		9.80%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-11.36%

Correlation

The correlation between CALM and NTR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$3.62B

NTR:

$32.41B

EPS

CALM:

$14.48

NTR:

$4.93

Коэффициент P/E

CALM:

5.27

NTR:

13.65

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

NTR:

0.20

Коэффициент P/S

CALM:

1.06

NTR:

1.17

Коэффициент P/B

CALM:

1.34

NTR:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

NTR:

$27.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

NTR:

$8.66B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

NTR:

$6.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

Nutrien Ltd.

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO
Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE

Доходность на риск

CALM vs. NTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALMNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.53

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.93

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.86

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

2.06

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALM vs. NTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа NTR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALMNTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.53

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CALM и NTR

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и NTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-57.80%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-19.36%

-17.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-32.82%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-57.80%

+20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.72%

-31.68%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-26.17%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

8.08%

+15.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и NTR

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Nutrien Ltd. (NTR) имеют волатильность 7.03% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.83%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

25.59%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

31.67%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

34.18%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

33.97%

-2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и NTR

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности NTR в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
NTR
Nutrien Ltd.		3.25%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
5.96B
(CALM) Общая выручка
(NTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и NTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Nutrien Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.9%
27.2%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

CALM and NTR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (7.03%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs NTR's -57.80%.

NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и NTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор