Сравнение ABBV с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или EPD.
Основные характеристики
ABBV | EPD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.63% | 12.86% |
Дох-ть за 1 год | 19.91% | 22.89% |
Дох-ть за 3 года | 24.51% | 17.46% |
Дох-ть за 5 лет | 23.31% | 8.14% |
Дох-ть за 10 лет | 18.28% | 5.07% |
Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.39 |
Дневная вол-ть | 18.70% | 9.91% |
Макс. просадка | -45.09% | -58.78% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
ABBV | EPD | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $315.97B | $62.58B |
Прибыль на акцию | $2.71 | $2.52 |
Цена/прибыль | 65.85 | 11.45 |
PEG коэффициент | 0.49 | 5.08 |
Выручка (12 мес.) | $54.32B | $49.71B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $41.53B | $6.73B |
EBITDA (12 мес.) | $26.36B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между ABBV и EPD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и EPD
С начала года, ABBV показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 18.28% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABBV c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc. | 1.05 | ||||
Enterprise Products Partners L.P. | 2.39 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и EPD
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EPD в 6.87%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc. | 3.29% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Enterprise Products Partners L.P. | 6.87% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и EPD
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABBV и EPD
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и EPD
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.