PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABBV с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ABBVEPD
Дох-ть с нач. г.18.63%12.86%
Дох-ть за 1 год19.91%22.89%
Дох-ть за 3 года24.51%17.46%
Дох-ть за 5 лет23.31%8.14%
Дох-ть за 10 лет18.28%5.07%
Коэф-т Шарпа1.052.39
Дневная вол-ть18.70%9.91%
Макс. просадка-45.09%-58.78%
Current Drawdown0.00%0.00%

Фундаментальные показатели


ABBVEPD
Рыночная капитализация$315.97B$62.58B
Прибыль на акцию$2.71$2.52
Цена/прибыль65.8511.45
PEG коэффициент0.495.08
Выручка (12 мес.)$54.32B$49.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$41.53B$6.73B
EBITDA (12 мес.)$26.36B$8.83B

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между ABBV и EPD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и EPD

С начала года, ABBV показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 18.28% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
722.82%
140.89%
ABBV
EPD

Сравнение акций, фондов или ETF


AbbVie Inc.

Enterprise Products Partners L.P.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABBV c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABBV
AbbVie Inc.
1.05
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
2.39

Сравнение коэффициента Шарпа ABBV и EPD

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABBV и EPD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.05
2.39
ABBV
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и EPD

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EPD в 6.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABBV
AbbVie Inc.
3.29%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.87%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%4.07%

Просадки

Сравнение просадок ABBV и EPD

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABBV и EPD


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ABBV
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и EPD

AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.54%
2.25%
ABBV
EPD