PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение O с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с TXN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

O (Realty Income Corporation) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while TXN operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.36%/yr vs 19.02%/yr for TXN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 65.64%. За последние 10 лет акции O уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 4.36% против 19.02% соответственно.

O

1 день
-0.81%
1 месяц
8.67%
6 месяцев
8.91%
С начала года
18.67%
1 год
21.82%
3 года*
7.07%
5 лет*
4.37%
10 лет*
4.36%
Всё время*
13.59%

TXN

1 день
0.02%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
50.00%
С начала года
65.64%
1 год
34.82%
3 года*
18.94%
5 лет*
11.01%
10 лет*
19.02%
Всё время*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		18.67%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
TXN
Texas Instruments Incorporated		65.64%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between O and TXN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.24

The correlation between O and TXN shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

O:

$60.78B

TXN:

$258.53B

EPS

O:

$1.32

TXN:

$5.87

Коэффициент P/E

O:

49.45

TXN:

48.36

Коэффициент P/S

O:

6.68

TXN:

14.08

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

O vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.80

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.43

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.27

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

2.68

+1.81

O vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TXN равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и TXN

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-85.81%

+37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-27.50%

+16.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-33.41%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-33.41%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-33.41%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-14.51%

+12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-34.74%

+25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

13.41%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности O и TXN

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.36%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

18.26%

-11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

35.10%

-22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

43.85%

-27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

33.39%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

31.64%

-5.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и TXN

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности TXN в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		4.97%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.98%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.55B
4.83B
(O) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
58.0%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

O and TXN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (18.26%) compared to O (6.36%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs TXN's -85.81%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор