Сравнение T с EPD
T (AT&T Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 10.61%/yr for EPD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции T уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.61% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
EPD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам T и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.79% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between T and EPD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
EPD:
$2.69
T:
7.74
EPD:
13.83
T:
0.32
EPD:
2.22
T:
1.35
EPD:
1.58
T:
$125.65B
EPD:
$51.57B
T:
$105.41B
EPD:
$7.31B
T:
$54.70B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. EPD — Ранг доходности на риск
T
EPD
Сравнение T c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.24 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.50 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и EPD
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -58.78% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -7.56% | -14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -15.40% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -18.06% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -58.04% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -6.41% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -10.22% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.58% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и EPD
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 6.00% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 13.27% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 15.90% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.23% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 24.14% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и EPD
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности EPD в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.88% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and EPD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор