PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с CALM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции O уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 4.43% против 9.13% соответственно.

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between O and CALM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г.

0.15

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

O:

51.10

CALM:

5.27

Коэффициент PEG

O:

4.16

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

O:

6.91

CALM:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

O vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.55

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-0.63

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.49

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

-0.77

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

O vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.55

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок O и CALM

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-74.08%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-37.00%

+25.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-37.00%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-37.00%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-39.12%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-32.72%

+22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-30.31%

+21.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

23.64%

-19.14%

Волатильность

Сравнение волатильности O и CALM

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

7.03%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

20.18%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

33.13%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

32.59%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

31.16%

-5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и CALM

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности CALM в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.55B
666.95M
(O) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
17.9%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

O and CALM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (7.03%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs CALM's -74.08%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор