Сравнение WMB с CM
WMB (The Williams Companies, Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 17.46%/yr for CM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 19.28% против 17.46% соответственно.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.09%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам WMB и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between WMB and CM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between WMB and CM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
CM:
$77.15B
WMB:
$2.28
CM:
CA$12.14
WMB:
31.55
CM:
13.06
WMB:
1.64
CM:
1.61
WMB:
7.39
CM:
2.07
WMB:
6.80
CM:
1.85
WMB:
$11.92B
CM:
CA$61.84B
WMB:
$7.49B
CM:
CA$28.74B
WMB:
$6.88B
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. CM — Ранг доходности на риск
WMB
CM
Сравнение WMB c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.64 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 6.72 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 26.46 | -22.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и CM
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -71.70% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.79% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -19.47% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -40.61% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -47.82% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -2.00% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -14.65% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.73% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и CM
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 7.83% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 15.94% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 18.95% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 21.42% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 22.61% | +8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и CM
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности CM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.54% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и CM
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and CM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.83%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор