Сравнение BIP-UN.TO с EPD
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 11.46%/yr for EPD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и EPD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как EPD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.86%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 29.95% против 11.46% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
EPD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.86% | 4.46% | 38.84% | 14.91% | 25.82% | 21.34% | -25.42% | 16.85% | 6.98% | -2.82% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and EPD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.19 |
The correlation between BIP-UN.TO and EPD shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
EPD:
$82.06B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
EPD:
$2.69
BIP-UN.TO:
59.66
EPD:
13.93
BIP-UN.TO:
0.31
EPD:
2.24
BIP-UN.TO:
1.04
EPD:
1.59
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
EPD:
$51.57B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
EPD:
$7.31B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. EPD — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
EPD
Сравнение BIP-UN.TO c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.92 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 11.59 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.83 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.51 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и EPD
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки EPD в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -54.38% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -7.67% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -17.10% | -22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -17.10% | -27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -54.38% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -4.32% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -8.27% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.59% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и EPD
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.32% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 13.83% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 16.42% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 17.92% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 24.78% | +13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и EPD
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности EPD в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.84% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и EPD
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and EPD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор