PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с O

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AVGO (Broadcom Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, AVGO returned 41.00%/yr vs 4.08%/yr for O. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 41.00% против 4.08% соответственно.

AVGO

1 день
2.04%
1 месяц
-16.50%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.99%
1 год
39.29%
3 года*
64.50%
5 лет*
53.71%
10 лет*
41.00%

O

1 день
-0.13%
1 месяц
2.87%
С начала года
14.28%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.70%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		8.01%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
O
Realty Income Corporation		14.28%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between AVGO and O is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.16

The correlation between AVGO and O shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AVGO:

$6.01

O:

$1.32

Коэффициент P/E

AVGO:

61.97

O:

47.83

Коэффициент PEG

AVGO:

0.77

O:

3.90

Коэффициент P/S

AVGO:

24.08

O:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$42.03B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

AVGO vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.02

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.42

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

3.48

-0.43

AVGO vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и O

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-48.45%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-11.10%

-17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-26.49%

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-34.48%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-48.28%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-5.46%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.20%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

4.81%

+8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и O

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.97%

6.12%

+15.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.54%

12.11%

+21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.59%

16.41%

+30.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

18.92%

+24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.57%

25.65%

+13.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и O

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности O в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.68%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
O
Realty Income Corporation		5.13%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
1.55B
(AVGO) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.2%
0
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and O have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (21.97%) compared to O (6.12%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор