Сравнение AVGO с O
AVGO (Broadcom Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, AVGO returned 40.73%/yr vs 4.36%/yr for O. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 40.73% против 4.36% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
- Всё время*
- 40.58%
O
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам AVGO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
O Realty Income Corporation | 18.67% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AVGO and O is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.15 |
The correlation between AVGO and O shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.80T
O:
$60.78B
AVGO:
$6.01
O:
$1.32
AVGO:
62.92
O:
49.45
AVGO:
0.78
O:
4.03
AVGO:
24.45
O:
6.68
AVGO:
$75.47B
O:
$5.92B
AVGO:
$50.53B
O:
$3.89B
AVGO:
$42.03B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. O — Ранг доходности на риск
AVGO
O
Сравнение AVGO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.97 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 4.49 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и O
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -48.45% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -11.10% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -26.49% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -34.48% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -48.28% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -1.83% | -19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -9.19% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 4.87% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и O
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 6.36% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 13.00% | +21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 16.78% | +30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 19.03% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 25.68% | +14.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и O
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности O в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
O Realty Income Corporation | 4.97% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и O
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and O have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to O (6.36%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор