PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с AEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 14.70%/yr for AEM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 17.89% против 14.70% соответственно.

CNQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.03%
С начала года
35.04%
6 месяцев
38.56%
1 год
43.50%
3 года*
23.03%
5 лет*
26.12%
10 лет*
17.89%

AEM

1 день
3.09%
1 месяц
-16.80%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.93%
1 год
34.46%
3 года*
50.92%
5 лет*
20.78%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		35.04%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.66%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%

Correlation

The correlation between CNQ and AEM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.27

The correlation between CNQ and AEM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$94.95B

AEM:

$81.60B

EPS

CNQ:

CA$4.65

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

CNQ:

13.62

AEM:

15.35

Коэффициент PEG

CNQ:

0.65

AEM:

0.24

Коэффициент P/S

CNQ:

3.25

AEM:

6.06

Коэффициент P/B

CNQ:

2.97

AEM:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

CA$40.74B

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

CA$12.53B

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

CA$22.99B

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

CNQ vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.79

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.22

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.88

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

2.48

+4.44

CNQ vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AEM равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ и AEM

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-90.49%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-39.39%

+25.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-39.39%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-45.03%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-53.86%

-23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-35.35%

+25.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-46.65%

+23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

13.93%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и AEM

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 8.56%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

15.31%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.09%

36.02%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

44.06%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

37.06%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

37.35%

+2.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и AEM

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AEM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		3.84%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.84B
4.10B
(CNQ) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ значения в CAD, AEM значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
32.1%
66.4%
Активы портфеля
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ and AEM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (15.31%) compared to CNQ (8.56%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs AEM's -90.49%.

CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор