PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CALM с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CALM returned 9.86%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.86% против 3.33% соответственно.

CALM

1 день
-2.22%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-13.33%
3 года*
23.34%
5 лет*
22.16%
10 лет*
9.86%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-0.54%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CALM and T is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г.

0.15

Фундаментальные показатели

EPS

CALM:

$14.48

T:

$3.04

Коэффициент P/E

CALM:

5.39

T:

7.74

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

T:

0.32

Коэффициент P/S

CALM:

1.08

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

CALM vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.59

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.72

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.92

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.59

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.22

+0.66

CALM vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALM и T

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-64.15%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-21.87%

-15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-21.87%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-32.01%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-42.35%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.17%

-18.12%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-15.72%

-14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.95%

10.64%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и T

Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 6.31%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

8.21%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

17.80%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.03%

22.13%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.61%

24.01%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

23.73%

+7.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и T

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.15%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
33.47B
(CALM) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CALM and T have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to CALM (6.31%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs T's -64.15%.

CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор