Сравнение CM с BLK
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CM in Banks - Diversified, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 13.89%/yr for BLK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 16.80% против 13.89% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
BLK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам CM и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
BLK BlackRock, Inc. | -6.02% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between CM and BLK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1999 г. | 0.39 |
The correlation between CM and BLK shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$74.47B
BLK:
$164.14B
CM:
$12.14
BLK:
$38.89
CM:
9.02
BLK:
25.58
CM:
1.43
BLK:
6.22
CM:
1.28
BLK:
2.90
CM:
$61.84B
BLK:
$25.71B
CM:
$28.74B
BLK:
$15.21B
CM:
$13.01B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. BLK — Ранг доходности на риск
CM
BLK
Сравнение CM c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.04 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 0.12 | +5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 0.27 | +23.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 0.10 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.20 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CM и BLK
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -60.36% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -22.45% | +11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -23.74% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -43.90% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -43.90% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -15.94% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -11.93% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 9.90% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и BLK
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.65%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 8.39% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 20.52% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 25.84% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 26.77% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 27.77% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и BLK
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности BLK в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.20% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и BLK
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
CM and BLK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (8.39%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs BLK's -60.36%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор