PortfoliosLab logo
Сравнение EPD с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPD и ENB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPD и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,446.12%
2,552.62%
EPD
ENB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPD:

0.87

ENB:

2.38

Коэф-т Сортино

EPD:

1.22

ENB:

3.08

Коэф-т Омега

EPD:

1.18

ENB:

1.42

Коэф-т Кальмара

EPD:

1.03

ENB:

2.44

Коэф-т Мартина

EPD:

3.85

ENB:

12.66

Индекс Язвы

EPD:

4.10%

ENB:

3.09%

Дневная вол-ть

EPD:

18.24%

ENB:

16.47%

Макс. просадка

EPD:

-58.78%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

EPD:

-8.77%

ENB:

-0.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$67.79B

ENB:

$100.90B

EPS

EPD:

$2.69

ENB:

$1.69

Коэффициент P/E

EPD:

11.61

ENB:

27.33

Коэффициент PEG

EPD:

2.99

ENB:

2.23

Коэффициент P/S

EPD:

1.21

ENB:

1.89

Коэффициент P/B

EPD:

2.35

ENB:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$41.37B

ENB:

$42.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$5.32B

ENB:

$14.47B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$7.30B

ENB:

$12.82B

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 6.13% против 4.81% соответственно.


EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

21.95%

10 лет

6.13%

ENB

С начала года

10.48%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

16.25%

1 год

37.59%

5 лет

16.53%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPD и ENB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPD c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPD: 0.87
ENB: 2.38
Коэффициент Сортино EPD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPD: 1.22
ENB: 3.08
Коэффициент Омега EPD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPD: 1.18
ENB: 1.42
Коэффициент Кальмара EPD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPD: 1.03
ENB: 2.44
Коэффициент Мартина EPD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPD: 3.85
ENB: 12.66

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
2.38
EPD
ENB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и ENB

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности ENB в 5.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%
ENB
Enbridge Inc.
5.76%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EPD и ENB

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-0.37%
EPD
ENB

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и ENB

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
8.17%
EPD
ENB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию