Сравнение EPD с ENB
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EPD returned 10.92%/yr vs 8.81%/yr for ENB. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EPD и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.81% соответственно.
EPD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 14.12%
ENB
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 8.81%
- Всё время*
- 12.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $227.95M | $206.07M | $231.64M | |
| $138.80M | $125.81M | $126.47M |
Сравнение доходности по годам EPD и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 23.11% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
ENB Enbridge Inc. | 11.45% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between EPD and ENB is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between EPD and ENB shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPD:
$81.61B
ENB:
$113.42B
EPD:
$2.88
ENB:
$4.71
EPD:
13.10
ENB:
11.02
EPD:
2.10
ENB:
0.50
EPD:
1.41
ENB:
0.92
EPD:
$58.47B
ENB:
$92.41B
EPD:
$7.75B
ENB:
$19.05B
EPD:
$10.61B
ENB:
$14.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. ENB — Ранг доходности на риск
EPD
ENB
Сравнение EPD c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPD | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.66 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 4.46 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPD и ENB
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -46.35% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -10.51% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -12.98% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -28.32% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -44.07% | -13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -10.51% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -10.80% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.89% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и ENB
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB) имеют волатильность 5.34% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.54% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 13.90% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 17.05% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.80% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 24.25% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и ENB
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ENB в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.34% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.85% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и ENB
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 18.27B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 18.27B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 29.32B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 18.27B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 29.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
EPD and ENB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (5.54%) compared to EPD (5.34%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs ENB's -46.35%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор