PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с ENB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPD с ENB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB).

Доходность

Сравнение доходности EPD и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPD и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.96%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
ENB
Enbridge Inc.		14.71%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%

Фундаментальные показатели

EPS

EPD:

$2.65

ENB:

$8.09

Коэффициент P/E

EPD:

14.27

ENB:

6.69

Коэффициент PEG

EPD:

2.29

ENB:

0.31

Коэффициент P/S

EPD:

1.57

ENB:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$52.60B

ENB:

$65.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$7.17B

ENB:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$9.92B

ENB:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.17% соответственно.

EPD

1 день
-3.17%
1 месяц
4.70%
С начала года
19.96%
6 месяцев
25.15%
1 год
18.72%
3 года*
21.83%
5 лет*
19.58%
10 лет*
12.26%

ENB

1 день
-0.35%
1 месяц
1.88%
С начала года
14.71%
6 месяцев
10.26%
1 год
29.33%
3 года*
19.97%
5 лет*
15.26%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVNEPD с BHP
Часто сравнивают с ENB:
ENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с ENSENB с SCHDENB с ^GSPCENB с WMB

Доходность на риск

EPD vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDENBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.73

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.30

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.08

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

7.65

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPD vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.83

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между EPD и ENB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и ENB

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности ENB в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.75%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
ENB
Enbridge Inc.		5.07%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%

Просадки

Сравнение просадок EPD и ENB

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и ENB.

Загрузка...

Показатели просадок

EPDENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-46.35%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.40%

-9.37%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-28.32%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-44.07%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-0.81%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-10.88%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.78%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и ENB

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPDENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.51%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.69%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

17.09%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

18.49%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

24.41%

-0.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.79B
17.18B
(EPD) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию