PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and T (AT&T Inc.) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TXN returned 19.97%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции T по среднегодовой доходности: 19.97% против 2.86% соответственно.

TXN

1 день
2.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
69.63%
6 месяцев
62.64%
1 год
55.42%
3 года*
23.02%
5 лет*
12.46%
10 лет*
19.97%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated		69.63%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between TXN and T is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.25

The correlation between TXN and T shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TXN:

$5.88

T:

$3.04

Коэффициент P/E

TXN:

49.50

T:

7.39

Коэффициент P/S

TXN:

14.41

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

AT&T Inc.

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

TXN vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.75

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-0.98

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.89

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.75

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

-1.59

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXN vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.75

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TXN и T

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-64.15%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-21.87%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-21.87%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-32.01%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-42.35%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-21.87%

+11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-15.72%

-19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

10.34%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и T

Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

7.50%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.98%

17.57%

+13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

21.98%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.33%

23.97%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

23.71%

+7.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и T

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
4.83B
33.47B
(TXN) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TXN and T have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (13.93%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs T's -64.15%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор