PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTR с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTR с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTR (Nutrien Ltd.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 6.60%/yr for T. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTR и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%.

NTR

1 день
0.12%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.80%
6 месяцев
15.63%
1 год
16.58%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTR и T

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		9.80%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-11.36%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-21.57%

Correlation

The correlation between NTR and T is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.22

The correlation between NTR and T shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NTR:

$4.93

T:

$3.04

Коэффициент P/E

NTR:

13.65

T:

7.39

Коэффициент PEG

NTR:

0.20

T:

0.31

Коэффициент P/S

NTR:

1.17

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$27.76B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$8.66B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$6.33B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

NTR vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.75

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-0.98

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.89

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.75

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-1.59

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTR vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.75

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NTR и T

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-64.15%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-21.87%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.82%

-21.87%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-32.01%

-25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.68%

-21.87%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.17%

-15.72%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

10.34%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и T

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.50%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

17.57%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

21.98%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

23.97%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

23.71%

+10.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и T

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTR
Nutrien Ltd.		3.25%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
5.96B
33.47B
(NTR) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NTR and T have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs T's -64.15%.

NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTR и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор