Сравнение CALM с ABBV
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 18.63%/yr for ABBV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 9.13% против 18.63% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам CALM и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between CALM and ABBV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.62B
ABBV:
$395.73B
CALM:
$14.48
ABBV:
$2.05
CALM:
5.27
ABBV:
108.68
CALM:
1.06
ABBV:
6.30
CALM:
1.34
ABBV:
14.39
CALM:
$3.46B
ABBV:
$62.82B
CALM:
$1.17B
ABBV:
$46.15B
CALM:
$1.05B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. ABBV — Ранг доходности на риск
CALM
ABBV
Сравнение CALM c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.24 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.77 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.88 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и ABBV
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -45.09% | -28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -17.32% | -19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -20.74% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -21.92% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -45.09% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -6.55% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -10.72% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 7.72% | +15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и ABBV
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.39% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 17.89% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 24.33% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 22.91% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 25.74% | +5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и ABBV
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности ABBV в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и ABBV
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and ABBV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (7.03%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор