PortfoliosLab logo
Сравнение EPD с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPD и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPD и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.79%
776.43%
EPD
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPD:

0.87

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

EPD:

1.22

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

EPD:

1.18

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

EPD:

1.03

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

EPD:

3.85

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

EPD:

4.10%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

EPD:

18.24%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

EPD:

-58.78%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

EPD:

-8.77%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$67.79B

ABBV:

$329.14B

EPS

EPD:

$2.69

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

EPD:

11.61

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

EPD:

2.99

ABBV:

0.41

Коэффициент P/S

EPD:

1.21

ABBV:

5.74

Коэффициент P/B

EPD:

2.35

ABBV:

98.99

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$41.37B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$5.32B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$7.30B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 6.13% против 15.93% соответственно.


EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

21.95%

10 лет

6.13%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.61%

10 лет

15.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPD и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPD c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPD: 0.87
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино EPD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPD: 1.22
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега EPD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPD: 1.18
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара EPD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPD: 1.03
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина EPD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPD: 3.85
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.51
EPD
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и ABBV

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок EPD и ABBV

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-13.33%
EPD
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и ABBV

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 11.85%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
12.85%
EPD
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию