Сравнение AEM с CM
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AEM returned 14.51%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 14.51% против 16.80% соответственно.
AEM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 49.86%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 14.51%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам AEM и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.97% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between AEM and CM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.15 |
The correlation between AEM and CM shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEM:
$81.34B
CM:
$74.47B
AEM:
$10.60
CM:
$12.14
AEM:
15.30
CM:
9.02
AEM:
0.24
CM:
1.11
AEM:
6.04
CM:
1.43
AEM:
3.10
CM:
1.28
AEM:
$13.51B
CM:
$61.84B
AEM:
$8.28B
CM:
$28.74B
AEM:
$9.72B
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. CM — Ранг доходности на риск
AEM
CM
Сравнение AEM c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.58 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 6.04 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 24.16 | -21.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.46 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AEM и CM
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -71.70% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.56% | -10.79% | -24.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.56% | -19.47% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.22% | -40.61% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -47.82% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.56% | -5.41% | -30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -14.66% | -32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 2.69% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и CM
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 7.65% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 15.89% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 18.91% | +24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 21.40% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 22.61% | +14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и CM
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и CM
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and CM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (14.34%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор