PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLK с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BLK и JPM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BLK и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11,769.47%
869.93%
BLK
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLK:

1.75

JPM:

1.79

Коэф-т Сортино

BLK:

2.41

JPM:

2.50

Коэф-т Омега

BLK:

1.29

JPM:

1.37

Коэф-т Кальмара

BLK:

1.76

JPM:

4.14

Коэф-т Мартина

BLK:

7.30

JPM:

12.19

Индекс Язвы

BLK:

4.27%

JPM:

3.44%

Дневная вол-ть

BLK:

17.85%

JPM:

23.40%

Макс. просадка

BLK:

-60.36%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

BLK:

-4.22%

JPM:

-7.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLK:

$162.50B

JPM:

$671.06B

EPS

BLK:

$40.50

JPM:

$17.99

Цена/прибыль

BLK:

25.91

JPM:

13.25

PEG коэффициент

BLK:

1.82

JPM:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

BLK:

$20.15B

JPM:

$170.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLK:

$16.47B

JPM:

$169.52B

EBITDA (12 мес.)

BLK:

$7.70B

JPM:

$118.87B

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность 28.68%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 38.67%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.86% против 17.27% соответственно.


BLK

С начала года

28.68%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

31.62%

1 год

30.36%

5 лет

18.33%

10 лет

13.86%

JPM

С начала года

38.67%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

18.31%

1 год

40.02%

5 лет

14.22%

10 лет

17.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLK c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLK, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.751.79
Коэффициент Сортино BLK, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.412.50
Коэффициент Омега BLK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.37
Коэффициент Кальмара BLK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.764.14
Коэффициент Мартина BLK, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.3012.19
BLK
JPM

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75
1.79
BLK
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и JPM

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что сопоставимо с доходностью JPM в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLK
BlackRock, Inc.
2.00%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.00%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок BLK и JPM

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.22%
-7.96%
BLK
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и JPM

BlackRock, Inc. (BLK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 5.07% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.07%
5.08%
BLK
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLK и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab