PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLK с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLK с JPM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или JPM.

Корреляция

Корреляция между BLK и JPM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BLK и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.64%
0.82%
BLK
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLK:

0.14

JPM:

0.33

Коэф-т Сортино

BLK:

0.34

JPM:

0.62

Коэф-т Омега

BLK:

1.05

JPM:

1.09

Коэф-т Кальмара

BLK:

0.14

JPM:

0.37

Коэф-т Мартина

BLK:

0.60

JPM:

1.55

Индекс Язвы

BLK:

5.53%

JPM:

5.91%

Дневная вол-ть

BLK:

23.13%

JPM:

27.53%

Макс. просадка

BLK:

-60.36%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

BLK:

-23.10%

JPM:

-24.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLK:

$127.71B

JPM:

$587.97B

EPS

BLK:

$42.04

JPM:

$19.76

Цена/прибыль

BLK:

19.57

JPM:

10.64

PEG коэффициент

BLK:

1.47

JPM:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

BLK:

$16.03B

JPM:

$135.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLK:

$11.18B

JPM:

$135.48B

EBITDA (12 мес.)

BLK:

$6.30B

JPM:

$81.76B

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -11.28%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.16% против 16.39% соответственно.

BLK

С начала года

-19.31%

1 месяц

-14.57%

6 месяцев

-12.43%

1 год

6.26%

5 лет

17.39%

10 лет

11.16%

JPM

С начала года

-11.28%

1 месяц

-15.88%

6 месяцев

0.69%

1 год

9.97%

5 лет

23.58%

10 лет

16.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLK и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLK c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BLK: 0.14
JPM: 0.33
Коэффициент Сортино BLK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BLK: 0.34
JPM: 0.62
Коэффициент Омега BLK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLK: 1.05
JPM: 1.09
Коэффициент Кальмара BLK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BLK: 0.14
JPM: 0.37
Коэффициент Мартина BLK, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BLK: 0.60
JPM: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.33
BLK
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и JPM

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности JPM в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLK
BlackRock, Inc.		2.49%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.40%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BLK и JPM

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.10%
-24.42%
BLK
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и JPM

BlackRock, Inc. (BLK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 12.80% и 12.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.80%
12.86%
BLK
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLK и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию