Сравнение BLK с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или JPM.
Основные характеристики
BLK | JPM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -7.08% | 7.57% |
Дох-ть за 1 год | 10.33% | 32.73% |
Дох-ть за 3 года | -0.10% | 8.68% |
Дох-ть за 5 лет | 12.93% | 13.11% |
Дох-ть за 10 лет | 12.13% | 15.80% |
Коэф-т Шарпа | 0.55 | 2.00 |
Дневная вол-ть | 20.76% | 16.88% |
Макс. просадка | -60.36% | -74.02% |
Current Drawdown | -17.46% | -9.21% |
Фундаментальные показатели
BLK | JPM | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $124.17B | $576.94B |
Прибыль на акцию | $36.52 | $16.22 |
Цена/прибыль | 22.83 | 12.35 |
PEG коэффициент | 2.68 | 3.45 |
Выручка (12 мес.) | $17.86B | $146.01B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.79B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между BLK и JPM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BLK и JPM
С начала года, BLK показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.13% против 15.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLK c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLK и JPM
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности JPM в 2.35%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2.68% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.35% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BLK и JPM
Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLK и JPM
Текущая волатильность для BlackRock, Inc. (BLK) составляет 7.13%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что BLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.