Сравнение CM с WMB
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 18.64%/yr for WMB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у WMB с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 16.80% против 18.64% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
WMB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам CM и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 19.95% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between CM and WMB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between CM and WMB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$74.47B
WMB:
$87.55B
CM:
$12.14
WMB:
$2.28
CM:
9.02
WMB:
31.34
CM:
1.11
WMB:
1.63
CM:
1.43
WMB:
7.34
CM:
1.28
WMB:
6.76
CM:
$61.84B
WMB:
$11.92B
CM:
$28.74B
WMB:
$7.49B
CM:
$13.01B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. WMB — Ранг доходности на риск
CM
WMB
Сравнение CM c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.18 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 1.79 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 3.88 | +20.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 0.96 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.23 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CM и WMB
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -98.03% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.36% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -12.36% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -23.01% | -17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -68.08% | +20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -9.84% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -27.08% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.71% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и WMB
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.65%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 8.07% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 15.75% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 23.07% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 23.62% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 31.00% | -8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и WMB
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности WMB в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.83% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и WMB
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
CM and WMB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (8.07%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs WMB's -98.03%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор