Сравнение CM с CALM
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 16.80% против 9.13% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам CM и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between CM and CALM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.16 |
The correlation between CM and CALM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$74.47B
CALM:
$3.62B
CM:
$12.14
CALM:
$14.48
CM:
9.02
CALM:
5.27
CM:
1.11
CALM:
0.00
CM:
1.43
CALM:
1.06
CM:
1.28
CALM:
1.34
CM:
$61.84B
CALM:
$3.46B
CM:
$28.74B
CALM:
$1.17B
CM:
$13.01B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. CALM — Ранг доходности на риск
CM
CALM
Сравнение CM c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.92 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | -0.49 | +6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | -0.77 | +24.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | -0.55 | +4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.68 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CM и CALM
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, примерно равная максимальной просадке CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -74.08% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -37.00% | +26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -37.00% | +17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -37.00% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -39.12% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -32.72% | +27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -30.31% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 23.64% | -20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и CALM
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.03% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 20.18% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 33.13% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 32.59% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 31.16% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и CALM
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CALM в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и CALM
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
CM and CALM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs CALM's -74.08%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор