Сравнение CM с SYF
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CM in Banks - Diversified, SYF in Credit Services. Over the past 10 years, CM returned 17.46%/yr vs 13.36%/yr for SYF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и SYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.25%, что значительно выше, чем у SYF с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции SYF по среднегодовой доходности: 17.46% против 13.36% соответственно.
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.09%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
SYF
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам CM и SYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
SYF Synchrony Financial | -11.35% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
Correlation
The correlation between CM and SYF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between CM and SYF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.15B
SYF:
$25.38B
CM:
CA$12.14
SYF:
$9.85
CM:
13.06
SYF:
7.45
CM:
1.61
SYF:
0.71
CM:
2.07
SYF:
1.35
CM:
1.85
SYF:
1.66
CM:
CA$61.84B
SYF:
$19.92B
CM:
CA$28.74B
SYF:
$12.16B
CM:
CA$13.01B
SYF:
$4.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. SYF — Ранг доходности на риск
CM
SYF
Сравнение CM c SYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | SYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.15 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 0.78 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.46 | 1.72 | +24.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и SYF
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и SYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -66.37% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -27.61% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -37.75% | +18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -46.65% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -66.37% | +18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -16.40% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -16.99% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 12.48% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и SYF
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.83%, в то время как у Synchrony Financial (SYF) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 9.32% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 23.51% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 29.58% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 36.81% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 39.55% | -16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и SYF
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SYF в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
SYF Synchrony Financial | 1.64% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и SYF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и SYF
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
CM and SYF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYF has higher volatility (9.32%) compared to CM (7.83%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs SYF's -66.37%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и SYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор