Сравнение UL с STX
UL (The Unilever Group) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 49.93%/yr for STX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 218.93%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 4.43% против 49.93% соответственно.
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
STX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 218.93%
- 6 месяцев
- 208.54%
- 1 год
- 599.43%
- 3 года*
- 149.84%
- 5 лет*
- 59.24%
- 10 лет*
- 49.93%
Сравнение доходности по годам UL и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
STX Seagate Technology plc | 218.93% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between UL and STX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2002 г. | 0.23 |
The correlation between UL and STX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$123.13B
STX:
$199.90B
UL:
$5.06
STX:
$10.58
UL:
11.08
STX:
82.87
UL:
2.17
STX:
0.99
UL:
1.20
STX:
17.90
UL:
7.93
STX:
182.56
UL:
$109.27B
STX:
$11.01B
UL:
$90.89B
STX:
$4.57B
UL:
$24.12B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. STX — Ранг доходности на риск
UL
STX
Сравнение UL c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.80 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 28.81 | -29.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 84.36 | -85.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 9.54 | -10.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.34 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.19 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UL и STX
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -88.74% | +35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -21.00% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -40.00% | +14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -56.99% | +30.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -56.99% | +26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.50% | -6.80% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -26.45% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 7.16% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и STX
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 17.98% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 49.95% | -31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 63.55% | -42.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 44.63% | -23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 42.18% | -20.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и STX
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности STX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 0.33% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и STX
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
UL and STX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (17.98%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (9.54 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор