PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UL с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UL и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 218.93%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 4.43% против 49.93% соответственно.


UL

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-18.21%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.43%

STX

1 день
3.46%
1 месяц
12.03%
С начала года
218.93%
6 месяцев
208.54%
1 год
599.43%
3 года*
149.84%
5 лет*
59.24%
10 лет*
49.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и STX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group
-12.75%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
STX
Seagate Technology plc
218.93%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%

Correlation

The correlation between UL and STX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2002 г.

0.23

The correlation between UL and STX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$123.13B

STX:

$199.90B

EPS

UL:

$5.06

STX:

$10.58

Коэффициент P/E

UL:

11.08

STX:

82.87

Коэффициент PEG

UL:

2.17

STX:

0.99

Коэффициент P/S

UL:

1.20

STX:

17.90

Коэффициент P/B

UL:

7.93

STX:

182.56

Общая выручка (12 мес.)

UL:

$109.27B

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

$90.89B

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

UL:

$24.12B

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Unilever Group

Seagate Technology plc

Доходность на риск

UL vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UL
Ранг доходности на риск UL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 55
Ранг коэф-та Мартина

STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-10.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.80

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

28.81

-29.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

84.36

-85.89

UL vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 9.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

9.54

-10.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.34

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.19

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UL и STX

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и STX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-88.74%

+35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-21.00%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-40.00%

+14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-56.99%

+30.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-56.99%

+26.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.50%

-6.80%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-26.45%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

7.16%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и STX

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

17.98%

-12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

49.95%

-31.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

63.55%

-42.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

44.63%

-23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

42.18%

-20.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и STX

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности STX в 0.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STX
Seagate Technology plc
0.33%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%
UL
The Unilever Group
4.07%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
18.38B
3.11B
(UL) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UL и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Seagate Technology plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
46.5%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.


Часто задаваемые вопросы


UL and STX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (17.98%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs STX's -88.74%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (9.54 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор