PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPD с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, EPD returned 10.61%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.61% против 3.33% соответственно.

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.72%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.43%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between EPD and T is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г.

0.19

Фундаментальные показатели

EPS

EPD:

$2.69

T:

$3.04

Коэффициент P/E

EPD:

13.83

T:

7.74

Коэффициент PEG

EPD:

2.22

T:

0.32

Коэффициент P/S

EPD:

1.58

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$51.57B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$7.31B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$10.11B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

EPD vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.59

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.72

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.59

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

-1.22

+10.72

EPD vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPD и T

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-64.15%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-21.87%

+14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-21.87%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-32.01%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-42.35%

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-18.12%

+11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-15.72%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

10.64%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и T

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.00%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

8.21%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

17.80%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

22.13%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

24.01%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

23.73%

+0.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и T

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
14.39B
33.47B
(EPD) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EPD and T have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs T's -64.15%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор