Сравнение UL с ABBV
UL (The Unilever Group) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 18.63%/yr for ABBV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 4.43% против 18.63% соответственно.
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам UL и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between UL and ABBV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
UL:
$123.13B
ABBV:
$395.73B
UL:
$5.06
ABBV:
$2.05
UL:
11.08
ABBV:
108.68
UL:
1.20
ABBV:
6.30
UL:
7.93
ABBV:
14.39
UL:
$109.27B
ABBV:
$62.82B
UL:
$90.89B
ABBV:
$46.15B
UL:
$24.12B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. ABBV — Ранг доходности на риск
UL
ABBV
Сравнение UL c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.24 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.77 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.88 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.82 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок UL и ABBV
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -45.09% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -17.32% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -20.74% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -21.92% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -45.09% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.50% | -6.55% | -16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -10.72% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 7.72% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и ABBV
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.39% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 17.89% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 24.33% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.91% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 25.74% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и ABBV
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ABBV в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и ABBV
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
UL and ABBV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.39%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор