Сравнение CM с TXN
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TXN operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 19.97%/yr for TXN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и TXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 69.63%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 16.80% против 19.97% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам CM и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Correlation
The correlation between CM and TXN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.34 |
The correlation between CM and TXN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$74.47B
TXN:
$265.88B
CM:
$12.14
TXN:
$5.88
CM:
9.02
TXN:
49.50
CM:
1.43
TXN:
14.41
CM:
1.28
TXN:
15.85
CM:
$61.84B
TXN:
$18.44B
CM:
$28.74B
TXN:
$10.57B
CM:
$13.01B
TXN:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. TXN — Ранг доходности на риск
CM
TXN
Сравнение CM c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.30 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 1.88 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 3.94 | +20.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.40 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.39 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CM и TXN
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -85.81% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -29.57% | +18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -33.41% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -33.41% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -33.41% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -10.46% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -34.79% | +20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 14.11% | -11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и TXN
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.65%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 13.93% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 30.98% | -15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 39.96% | -21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 32.33% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 31.13% | -8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и TXN
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности TXN в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и TXN
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
CM and TXN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (13.93%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs TXN's -85.81%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор