PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UL торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 4.43% против 28.77% соответственно.

UL

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-18.21%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.43%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group		-12.75%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between UL and BIP-UN.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$123.13B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

UL:

$5.06

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

UL:

11.08

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

UL:

2.17

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

UL:

1.20

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

UL:

7.93

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

UL:

$109.27B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

$90.89B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

UL:

$24.12B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

UL vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.15

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.70

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.75

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

3.79

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UL vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.15

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.90

-0.51

Просадки

Сравнение просадок UL и BIP-UN.TO

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-51.41%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-12.06%

-13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-41.17%

+16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-47.89%

+21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-51.41%

+21.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.50%

-1.52%

-21.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-7.80%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

5.55%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и BIP-UN.TO

The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.78%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

14.26%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

18.41%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

33.34%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

38.92%

-17.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
UL
The Unilever Group		4.07%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
18.38B
6.30B
(UL) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UL значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности UL и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
26.9%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

UL and BIP-UN.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор