Сравнение TXN с CM
TXN (Texas Instruments Incorporated) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TXN returned 19.97%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 19.97% против 16.80% соответственно.
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам TXN и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between TXN and CM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.34 |
The correlation between TXN and CM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXN:
$265.88B
CM:
$74.47B
TXN:
$5.88
CM:
$12.14
TXN:
49.50
CM:
9.02
TXN:
14.41
CM:
1.43
TXN:
15.85
CM:
1.28
TXN:
$18.44B
CM:
$61.84B
TXN:
$10.57B
CM:
$28.74B
TXN:
$8.21B
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. CM — Ранг доходности на риск
TXN
CM
Сравнение TXN c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXN | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.58 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 6.04 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 24.16 | -20.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXN | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.46 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.89 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TXN и CM
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -71.70% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -10.79% | -18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -19.47% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -40.61% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -47.82% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -5.41% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -14.66% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 2.69% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и CM
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 7.65% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 15.89% | +15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 18.91% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 21.40% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 22.61% | +8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и CM
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и CM
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and CM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (13.93%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор