Сравнение UL с PM
UL (The Unilever Group) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UL in Household & Personal Products, PM in Tobacco. Over the past 10 years, UL returned 3.99%/yr vs 11.06%/yr for PM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 3.99% против 11.06% соответственно.
UL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 3.99%
PM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам UL и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -13.97% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
PM Philip Morris International Inc. | 10.67% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between UL and PM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
UL:
$121.42B
PM:
$274.96B
UL:
$5.06
PM:
$7.12
UL:
10.92
PM:
24.72
UL:
2.14
PM:
2.69
UL:
1.18
PM:
6.61
UL:
$109.27B
PM:
$41.49B
UL:
$90.89B
PM:
$27.93B
UL:
$24.12B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. PM — Ранг доходности на риск
UL
PM
Сравнение UL c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.01 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.01 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.00 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.79 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UL и PM
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -42.87% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -20.64% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -20.64% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -22.78% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -42.87% | +12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -8.30% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -10.03% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 10.75% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и PM
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.31%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 9.48% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 20.96% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 27.55% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 22.69% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 24.43% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и PM
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PM в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
UL The Unilever Group | 4.12% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и PM
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
UL and PM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.48%) compared to UL (5.31%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор