Сравнение UL с PM
UL (Unilever PLC) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UL in Household & Personal Products, PM in Tobacco. Over the past 10 years, UL returned 5.59%/yr vs 12.08%/yr for PM. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UL и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 5.59% против 12.08% соответственно.
UL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.48%
PM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.08%
- Всё время*
- 12.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.03B | $975.09M | $949.17M | |
| $425.60M | $323.80M | $264.34M |
Сравнение доходности по годам UL и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | 0.22% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
PM Philip Morris International Inc. | 19.82% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between UL and PM is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
UL:
$138.80B
PM:
$294.47B
UL:
€5.38
PM:
$6.97
UL:
10.37
PM:
27.11
UL:
2.03
PM:
2.95
UL:
1.10
PM:
6.93
UL:
€111.11B
PM:
$42.55B
UL:
€111.26B
PM:
$28.72B
UL:
€24.12B
PM:
$18.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. PM — Ранг доходности на риск
UL
PM
Сравнение UL c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.04 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.29 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и PM
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -42.87% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -18.54% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -20.64% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -22.78% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -42.87% | +12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -5.62% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -9.97% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 8.45% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и PM
Unilever PLC (UL) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 9.96% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 22.53% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 27.96% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 23.21% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 24.66% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и PM
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности PM в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.11% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
UL Unilever PLC | 3.54% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UL and PM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (10.93%) compared to PM (9.96%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор