PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CM с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CM и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 16.80% против 2.86% соответственно.


CM

1 день
0.62%
1 месяц
-0.45%
С начала года
21.87%
6 месяцев
23.43%
1 год
64.86%
3 года*
43.70%
5 лет*
19.00%
10 лет*
16.80%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
21.87%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CM and T is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г.

0.29

The correlation between CM and T shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CM:

$12.14

T:

$3.04

Коэффициент P/E

CM:

9.02

T:

7.39

Коэффициент PEG

CM:

1.11

T:

0.31

Коэффициент P/S

CM:

1.43

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

CM:

$61.84B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM:

$28.74B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CM:

$13.01B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canadian Imperial Bank of Commerce

AT&T Inc.

Доходность на риск

CM vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CM
Ранг доходности на риск CM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9797
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.89

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

-0.75

+6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.16

-1.59

+25.75

CM vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

-0.75

+4.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.28

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CM и T

Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.70%

-64.15%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-21.87%

+11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-21.87%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-32.01%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.82%

-42.35%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-21.87%

+16.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-15.72%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

10.34%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CM и T

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.65% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.50%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

17.57%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

21.98%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

23.97%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

23.71%

-1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и T

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
2.71%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
15.22B
33.47B
(CM) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CM and T have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CM has higher volatility (7.65%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs T's -64.15%.

CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор