Сравнение CM с T
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 16.80% против 2.86% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам CM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CM and T is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.29 |
The correlation between CM and T shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$12.14
T:
$3.04
CM:
9.02
T:
7.39
CM:
1.11
T:
0.31
CM:
1.43
T:
1.29
CM:
$61.84B
T:
$125.65B
CM:
$28.74B
T:
$105.41B
CM:
$13.01B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. T — Ранг доходности на риск
CM
T
Сравнение CM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.89 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | -0.75 | +6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | -1.59 | +25.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | -0.75 | +4.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.12 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CM и T
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -64.15% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -21.87% | +11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -21.87% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -32.01% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -42.35% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -21.87% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -15.72% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 10.34% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и T
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.65% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.50% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 17.57% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 21.98% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 23.97% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 23.71% | -1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и T
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CM and T have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs T's -64.15%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор