PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с O

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CNQ returned 18.22%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции O по среднегодовой доходности: 18.22% против 4.43% соответственно.

CNQ

1 день
1.29%
1 месяц
3.95%
С начала года
37.99%
6 месяцев
38.89%
1 год
53.83%
3 года*
23.71%
5 лет*
26.79%
10 лет*
18.22%

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		37.99%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between CNQ and O is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2000 г.

0.18

The correlation between CNQ and O shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CNQ:

$4.65

O:

$1.17

Коэффициент P/E

CNQ:

9.95

O:

51.10

Коэффициент PEG

CNQ:

0.48

O:

4.16

Коэффициент P/S

CNQ:

2.37

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$40.74B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$12.53B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$22.99B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

CNQ vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.82

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.17

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.19

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

2.93

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.82

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.13

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CNQ и O

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-48.45%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-11.10%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-26.49%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-34.48%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-48.28%

-29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-10.00%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-9.21%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.50%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и O

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

4.81%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

11.89%

+12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.96%

16.10%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

18.89%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

25.64%

+14.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и O

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		3.76%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.84B
1.55B
(CNQ) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.1%
0
Активы портфеля
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ and O have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNQ has higher volatility (8.80%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs O's -48.45%.

CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор