Сравнение CNQ с NTR
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, CNQ returned 26.12%/yr vs 4.44%/yr for NTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 10.35%.
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
NTR
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNQ и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% |
NTR Nutrien Ltd. | 10.35% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between CNQ and NTR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between CNQ and NTR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$94.95B
NTR:
$32.57B
CNQ:
CA$4.65
NTR:
$4.93
CNQ:
13.62
NTR:
13.72
CNQ:
0.65
NTR:
0.20
CNQ:
3.25
NTR:
1.18
CNQ:
2.97
NTR:
1.29
CNQ:
CA$40.74B
NTR:
$27.76B
CNQ:
CA$12.53B
NTR:
$8.66B
CNQ:
CA$22.99B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. NTR — Ранг доходности на риск
CNQ
NTR
Сравнение CNQ c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.72 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 1.87 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и NTR
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -57.80% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -21.97% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -32.82% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -57.80% | +21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -31.34% | +21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -26.17% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 8.49% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и NTR
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.45% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 25.79% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 31.82% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 34.21% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 33.99% | +6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и NTR
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности NTR в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.84% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.23% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и NTR
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and NTR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.56%) compared to NTR (6.45%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs NTR's -57.80%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор