Сравнение STAG с T
STAG (STAG Industrial, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, STAG returned 9.93%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STAG и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции STAG превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.93% против 2.86% соответственно.
STAG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.93%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам STAG и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 2.13% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between STAG and T is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between STAG and T has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STAG:
$1.30
T:
$3.04
STAG:
28.66
T:
7.39
STAG:
3.63
T:
0.31
STAG:
8.10
T:
1.29
STAG:
$863.82M
T:
$125.65B
STAG:
$356.54M
T:
$105.41B
STAG:
$598.36M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. T — Ранг доходности на риск
STAG
T
Сравнение STAG c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.75 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.59 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.75 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок STAG и T
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -64.15% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -21.87% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -21.87% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -32.01% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -42.35% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -21.87% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -15.72% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 10.34% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и T
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 4.82%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.50% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 17.57% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 21.98% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 23.97% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 23.71% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и T
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.38% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STAG and T have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to STAG (4.82%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs T's -64.15%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор