PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STAG с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STAG и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции STAG превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.93% против 2.86% соответственно.


STAG

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.13%
6 месяцев
-1.21%
1 год
4.41%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.93%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STAG и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STAG
STAG Industrial, Inc.
2.13%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between STAG and T is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.29

Over the past year, the correlation between STAG and T has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

STAG:

$1.30

T:

$3.04

Коэффициент P/E

STAG:

28.66

T:

7.39

Коэффициент PEG

STAG:

3.63

T:

0.31

Коэффициент P/S

STAG:

8.10

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

STAG:

$863.82M

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

STAG:

$356.54M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

STAG:

$598.36M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


STAG Industrial, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

STAG vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5454
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAG c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STAGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.75

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

-1.59

+2.72

STAG vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STAGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.75

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок STAG и T

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STAGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.08%

-64.15%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-21.87%

+12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-21.87%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.22%

-32.01%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-42.35%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-21.87%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-15.72%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

10.34%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и T

Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 4.82%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STAGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.50%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

17.57%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

21.98%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

23.97%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

23.71%

+2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и T

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STAG
STAG Industrial, Inc.
3.38%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STAG и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
224.21M
33.47B
(STAG) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


STAG and T have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to STAG (4.82%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs T's -64.15%.

STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STAG и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор