Сравнение CALM с O
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CALM returned 8.39%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.39% против 4.58% соответственно.
CALM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 8.39%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам CALM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -4.04% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CALM and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$14.48
O:
$1.17
CALM:
5.20
O:
50.86
CALM:
0.00
O:
4.14
CALM:
1.04
O:
6.87
CALM:
$3.46B
O:
$5.92B
CALM:
$1.17B
O:
$3.89B
CALM:
$1.05B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. O — Ранг доходности на риск
CALM
O
Сравнение CALM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.14 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 2.88 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.79 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и O
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -48.45% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -11.10% | -25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -26.49% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -34.48% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -48.28% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -10.44% | -23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -9.21% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 4.37% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и O
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.48% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 11.72% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 15.95% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 18.87% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 25.63% | +5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и O
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.37% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и O
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (7.35%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор