PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALM с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CALM с O

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CALM returned 10.05%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CALM и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.05% против 4.25% соответственно.

CALM

1 день
1.06%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
-0.70%
С начала года
9.11%
1 год
-16.04%
3 года*
29.69%
5 лет*
26.18%
10 лет*
10.05%
Всё время*
16.43%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
3.00%
С начала года
14.63%
1 год
15.62%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.45%
10 лет*
4.25%
Всё время*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALM

Cal-Maine Foods, Inc.
$90.48M$89.95M$72.95M

O

Realty Income Corporation
$317.96M$326.04M$365.31M

Сравнение доходности по годам CALM и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		9.11%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
O
Realty Income Corporation		14.63%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between CALM and O is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$4.02B

O:

$58.47B

EPS

CALM:

$6.63

O:

$0.85

Коэффициент P/E

CALM:

12.92

O:

74.13

Коэффициент PEG

CALM:

0.08

O:

6.04

Коэффициент P/S

CALM:

1.41

O:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$2.91B

O:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$672.05M

O:

$2.59B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$515.05M

O:

$3.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CALM:
CALM с BEPCALM с HSYCALM с OMFLCALM с ADMCALM с POSTCALM с MOCALM с GIS
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

CALM vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CALM c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.95

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.39

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.41

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

3.20

-3.82

CALM vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALM и O

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-48.45%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-11.10%

-25.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-22.36%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-34.48%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-48.28%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.50%

-5.16%

-19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-9.18%

-21.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.75%

4.90%

+20.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и O

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

5.29%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

12.79%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.98%

16.46%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.08%

19.04%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

25.65%

+5.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и O

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности O в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		2.86%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
O
Realty Income Corporation		5.17%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.07M при выручке в 552.58M, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.02M при выручке в 552.58M, что соответствует операционной рентабельности -11.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.88M при выручке в 552.58M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.

Часто задаваемые вопросы

CALM and O have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (12.95%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор