Сравнение CALM с O
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CALM returned 10.18%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.18% против 4.51% соответственно.
CALM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 10.18%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам CALM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.43% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CALM and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$4.18B
O:
$61.31B
CALM:
$14.48
O:
$1.32
CALM:
6.10
O:
49.88
CALM:
0.00
O:
4.06
CALM:
1.22
O:
6.74
CALM:
$3.46B
O:
$5.92B
CALM:
$1.17B
O:
$3.89B
CALM:
$1.05B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. O — Ранг доходности на риск
CALM
O
Сравнение CALM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.01 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 4.57 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALM и O
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -48.45% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -11.10% | -25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -26.49% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -34.48% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -48.28% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -0.97% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -9.19% | -21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 4.86% | +20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и O
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 6.93% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 13.10% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 16.74% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 19.06% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 25.67% | +5.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и O
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.44% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и O
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (11.13%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор