Сравнение T с CM
T (AT&T Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 2.86% против 16.80% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам T и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between T and CM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.29 |
The correlation between T and CM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
CM:
$12.14
T:
7.39
CM:
9.02
T:
0.31
CM:
1.11
T:
1.29
CM:
1.43
T:
$125.65B
CM:
$61.84B
T:
$105.41B
CM:
$28.74B
T:
$54.70B
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. CM — Ранг доходности на риск
T
CM
Сравнение T c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.58 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 6.04 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 24.16 | -25.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 3.46 | -4.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.89 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок T и CM
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -71.70% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -10.79% | -11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -19.47% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -40.61% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -47.82% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -5.41% | -16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -14.66% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 2.69% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и CM
AT&T Inc. (T) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеют волатильность 7.50% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.65% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.89% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 18.91% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 21.40% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.61% | +1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и CM
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and CM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор