PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с CM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 2.86% против 16.80% соответственно.


T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

CM

1 день
0.62%
1 месяц
-0.45%
С начала года
21.87%
6 месяцев
23.43%
1 год
64.86%
3 года*
43.70%
5 лет*
19.00%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и CM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
21.87%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%

Correlation

The correlation between T and CM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г.

0.29

The correlation between T and CM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

CM:

$12.14

Коэффициент P/E

T:

7.39

CM:

9.02

Коэффициент PEG

T:

0.31

CM:

1.11

Коэффициент P/S

T:

1.29

CM:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

CM:

$61.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

CM:

$28.74B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

CM:

$13.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Доходность на риск

T vs. CM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина

CM
Ранг доходности на риск CM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.58

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

6.04

-6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

24.16

-25.75

T vs. CM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CM равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

3.46

-4.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок T и CM

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-71.70%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-10.79%

-11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-19.47%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-40.61%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-47.82%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-5.41%

-16.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-14.66%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

2.69%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности T и CM

AT&T Inc. (T) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеют волатильность 7.50% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.65%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

15.89%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

18.91%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

21.40%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

22.61%

+1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и CM

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности CM в 2.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
2.71%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и CM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
15.22B
(T) Общая выручка
(CM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and CM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CM has higher volatility (7.65%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CM's -71.70%.

CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и CM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор