PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CALM с CSWC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CALM returned 9.86%/yr vs 17.30%/yr for CSWC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 9.86% против 17.30% соответственно.

CALM

1 день
-2.22%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-13.33%
3 года*
23.34%
5 лет*
22.16%
10 лет*
9.86%

CSWC

1 день
0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-0.54%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.14%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Correlation

The correlation between CALM and CSWC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г.

0.14

The correlation between CALM and CSWC shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$3.70B

CSWC:

$1.47B

EPS

CALM:

$14.48

CSWC:

$1.76

Коэффициент P/E

CALM:

5.39

CSWC:

13.38

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

CSWC:

1.01

Коэффициент P/S

CALM:

1.08

CSWC:

6.81

Коэффициент P/B

CALM:

1.37

CSWC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

CALM vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALMCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.33

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.96

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.59

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

5.13

-5.69

CALM vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALM и CSWC

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-68.33%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-15.75%

-21.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-27.74%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-33.66%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-61.15%

+22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.17%

-2.34%

-28.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-18.35%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.95%

4.89%

+19.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и CSWC

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.25%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

13.93%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.03%

18.98%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.61%

22.65%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

27.40%

+3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и CSWC

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности CSWC в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.15%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.52%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
54.00M
(CALM) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.9%
100.0%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

Часто задаваемые вопросы

CALM and CSWC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (6.31%) compared to CSWC (5.25%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs CSWC's -68.33%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор