Сравнение ABBV с T
ABBV (AbbVie Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции T по среднегодовой доходности: 19.10% против 3.33% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам ABBV и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ABBV and T is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$2.05
T:
$3.04
ABBV:
110.96
T:
7.74
ABBV:
6.43
T:
1.35
ABBV:
$62.82B
T:
$125.65B
ABBV:
$46.15B
T:
$105.41B
ABBV:
$17.96B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. T — Ранг доходности на риск
ABBV
T
Сравнение ABBV c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.59 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.22 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и T
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -64.15% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -21.87% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -21.87% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -32.01% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -42.35% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -18.12% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -15.72% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 10.64% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и T
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 8.21% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 17.80% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 22.13% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 24.01% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 23.73% | +2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и T
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABBV and T have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs T's -64.15%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор