PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABBV с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ABBV и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции T по среднегодовой доходности: 19.10% против 3.33% соответственно.


ABBV

1 день
1.32%
1 месяц
9.22%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
22.21%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.10%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBV
AbbVie Inc.
1.30%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between ABBV and T is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

ABBV:

$2.05

T:

$3.04

Коэффициент P/E

ABBV:

110.96

T:

7.74

Коэффициент P/S

ABBV:

6.43

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$62.82B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$46.15B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$17.96B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AbbVie Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

ABBV vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6868
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ABBVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.59

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.22

+4.10

ABBV vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABBV и T

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABBVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-64.15%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-21.87%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-21.87%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-32.01%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-42.35%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-18.12%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-15.72%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

10.64%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и T

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABBVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

8.21%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

17.80%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

22.13%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

24.01%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

23.73%

+2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и T

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.
2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20222023202420252026
15.00B
33.47B
(ABBV) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ABBV and T have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs T's -64.15%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор