PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с UL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and UL (The Unilever Group) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 17.89% против 5.33% соответственно.

CNQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.03%
С начала года
35.04%
6 месяцев
38.56%
1 год
43.50%
3 года*
23.03%
5 лет*
26.12%
10 лет*
17.89%

UL

1 день
1.03%
1 месяц
3.45%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-14.93%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		35.04%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
UL
The Unilever Group		-8.35%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%

Correlation

The correlation between CNQ and UL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.23

The correlation between CNQ and UL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$94.95B

UL:

$129.35B

EPS

CNQ:

CA$4.65

UL:

€5.06

Коэффициент P/E

CNQ:

13.62

UL:

10.06

Коэффициент PEG

CNQ:

0.65

UL:

1.97

Коэффициент P/S

CNQ:

3.25

UL:

1.09

Коэффициент P/B

CNQ:

2.97

UL:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

CA$40.74B

UL:

€109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

CA$12.53B

UL:

€90.89B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

CA$22.99B

UL:

€24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

The Unilever Group

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

CNQ vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.70

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.87

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.90

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.60

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

-1.23

+8.16

CNQ vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ и UL

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-53.55%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-25.09%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-25.09%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-26.53%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-30.13%

-47.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-19.64%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-10.61%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

12.20%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и UL

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.11%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.09%

16.78%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

21.50%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

20.87%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

21.61%

+18.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и UL

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что сопоставимо с доходностью UL в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		3.84%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
UL
The Unilever Group		3.87%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
10.84B
18.38B
(CNQ) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ значения в CAD, UL значения в EUR

Сравнение рентабельности CNQ и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и The Unilever Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.1%
0
Активы портфеля
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ and UL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNQ has higher volatility (8.56%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs UL's -53.55%.

CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор