Сравнение CAH с UL
CAH (Cardinal Health, Inc.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAH returned 13.19%/yr vs 4.43%/yr for UL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 13.19% против 4.43% соответственно.
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам CAH и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between CAH and UL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CAH:
$48.26B
UL:
$123.13B
CAH:
$6.55
UL:
$5.06
CAH:
31.22
UL:
11.08
CAH:
0.74
UL:
2.17
CAH:
0.19
UL:
1.20
CAH:
$250.55B
UL:
$109.27B
CAH:
$9.23B
UL:
$90.89B
CAH:
$2.79B
UL:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. UL — Ранг доходности на риск
CAH
UL
Сравнение CAH c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.73 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -1.53 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.86 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.01 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и UL
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -53.55% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -25.09% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -25.09% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -26.53% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -30.13% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -23.50% | +12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -10.60% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 11.93% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и UL
Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.63% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 18.17% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 21.26% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 20.83% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 21.62% | +7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и UL
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности UL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и UL
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and UL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAH has higher volatility (6.59%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs UL's -53.55%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор